| En/De/Fr/It- (first 9 out of 212 sentences)
[pdf] |
Srpski - (prvih 9 od 212 rečenica)
[pdf]
|
| n1 | Value-at-Risk Estimation with Multivariate Garch Models | n1 | Procena vrednosti-pod-rizikom kori[]enjem multivarijacionih garch modela |
| n2 | Nebojsa Nikolic , Vesna Manojlovic | n2 | Neboj[a Nikoli]1, Vesna Manojlovi]2 |
| n3 | XII International Symposium SymOrg 2010, 09 -12 June 2010, Zlatibor, Serbia | n3 | XIIInternacionalni Simpozijum SymOrg 2010, 09.-12. Jun 2010, Zlatibor, Srbija |
| n4 | Value-at-Risk (VaR) method has been accepted globally by both risk managers and regulators as a tool to identify and control exposure to financial market risk. | n4 | Metod Vrednost-pod-Rizikom (VaR) je globalno prihvaćen od strane menadžera rizika i regulatora kao alat za identifikaciju i kontrolu izloženosti tržišnom riziku. |
| n5 | Basel II regulation employs VaR methodology for capital requirements calculations for the market risks to which commercial banks are exposed. | n5 | Bazel II regulativa koristi VaR metodologiju za izračunavanje kapitalnih zahteva za tržišne rizike kojem su izložene komercijalne banke. |
| n6 | The goal of this paper is to implement the multivariate GARCH (mGARCH) methodology as the internal VaR model for market risk measurement in Serbian commercial banks. | n6 | Cilj ovog rada je da se implementira multivarijaciona GARCH (mGARCH) metodologija kao interni VaR metod za merenje tržišnog rizika u komercijalnim bankama u Srbiji. |
| n7 | Assuming Normal and Student-t distribution of the returns the parameters for orthogonal mGARCH and CCC-mGARCH VaR models are estimated for each of250 consecutive days, for the hypothetical trading portfolio, by employing maximum likelihood method. | n7 | PreTpostavljajući da su prinosi raspodeljeni po Normalnoj i Studentovoj-t distribuciji, parametri ortogonalnog mGARCH i CCC-mGARCH VaR modela su estimirani za svaki od 250 posma-tranih dana za hipotetički trgovački portfolio koristeći metod maksimalne verodostojnosti. |
| n8 | The level of capital requirements are calculated for corresponding VaR methods and validation is done by applying Basel II and Kupiec test. | n8 | Nivoi kapitalnih zahteva su izračunati za implementirane metode i validacija je urađena koristeći Bazel II i Kupiec test. |
| n9 | 1. Introduction | n9 | 1. Uvod |